id: 9527
Назва: Value at risk як метод вимірювання операційних ризиків
Автори: Коляденко С.В.
Ключові слова: Управління ризиками, банківський ризик, VaR моделі, параметричні і непараметричні моделі, вибірки, ринковий та операційний VaR/.
Дата публікації: 2013-11-17 11:04:24
Останні зміни: 2013-11-17 11:04:24
Рік видання: 2013
Аннотація: VaR моделі, розробка яких почалась у фінансовому секторі на початку 1990-х років, в даний час вважіються стандартною мірою вимірювання банківського ризику та інтенсивно використовуються в області управління ризиками
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9527.pdf
Тип виданя: Тези доповідей
Видавництво: м. Вінниця, ВНАУ
Розташовується в колекціях : 2013 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 9527.pdf Розмір : 346236 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний
| |
|
|
